Abaixo segue uma das forma melhores para se fazer uma conexão com banco de dados que se chama DSN-Less. O exemplo abaixo irá acessar basicamente um banco de dados ACCESS sem utilizar o DSN.

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Dim objConn
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.ConnectionString="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};" & _
"dbq=c:/caminho/banco.mdb"
objConn.Open
%>